Unsicherheits-, Risiko- und Wahrscheinlichkeitsanalyse in der Wirtschaftstätigkeit

Unsicherheits-, Risiko- und Wahrscheinlichkeitsanalyse in der Wirtschaftstätigkeit!

Inhalt:

1. Unsicherheit

2. Risiko

3. Nicht versicherbares Risiko

4. Wahrscheinlichkeitsanalyse

5. Grundbegriffe

1. Unsicherheit


Die Unsicherheit ist eine Situation in Bezug auf eine Variable, in der weder ihre Wahrscheinlichkeitsverteilung noch ihre Häufigkeit bekannt ist. Zum Beispiel kann ein Oligopolist hinsichtlich der Vermarktungsstrategien seiner Konkurrenten unsicher sein. Die so definierte Unsicherheit ist in der Wirtschaftstätigkeit sehr verbreitet.

Die Aufgabe des Unternehmers besteht darin, den Risiken zu begegnen, die nicht versicherbar sind und als Unsicherheiten bezeichnet werden. Unsicherheit entsteht, wenn die tatsächlichen Bedingungen von den erwarteten Bedingungen abweichen.

Abgesehen von unseren Bemühungen ist immer etwas Unsicherheit vorhanden. Folgende Gründe sind wichtig:

(i) Beim ersten geht es um Naturgesetze, nach denen die Sonne aufgeht, Gezeiten kommen und sich die Jahreszeiten ändern.

(ii) Beim zweiten geht es um Kräfte, die um uns herum arbeiten.

Quellen der Ungewissheit:

Es gibt einige Quellen der Unsicherheit:

(1) Unsicheres Muster:

Wir sind über bestimmte Ereignisse eindeutig, aber unsicher über ihr Muster. Zum Beispiel gibt es in einem bestimmten Jahr ausreichend Niederschlagsmenge, aber die Verteilung über verschiedene Monate oder Tage ist unsicher. Es besteht also die Möglichkeit eines Ernteausfalls durch Änderung der Verteilung der Regenfälle.

(2) Bestehende Fakten und Zukunftsplan:

Unser Glaube an Sicherheit und Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse wird durch die bereits verfügbaren Fakten und den zukünftigen Plan beeinflusst.

Wie zum Beispiel beim Bau eines Staudamms sind wir mit der Unsicherheit über das einströmende Wasser konfrontiert. Wir können jedoch unser derzeitiges Bedürfnis mit Rückstellungen für die zukünftige Steigerung planen. Die Fakten über den vergangenen Fluss in Volumen und Größe reduzieren die Unsicherheit in hohem Maße.

(3) Bias von Eigeninteresse:

Unsere Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen werden durch unser persönliches Gefühl und unsere Vorurteile verändert. Es ist als Befangenheit des Eigeninteresses bekannt.

(4) Glaube an ein Ereignis, entweder Hilfe oder Schaden:

Hier ist das maximale Gefühl der Ungewissheit, wenn wir glauben, dass ein Ereignis uns entweder schaden oder helfen kann, dh, dass jedes Ereignis gleich wahrscheinlich ist.

Faktoren, die die Unsicherheit bestimmen:

Unsicherheitslage wurde als Produktionsfaktor betrachtet. Es hat einen Angebotspreis abhängig von

(i) Der Charakter des Unternehmers

(ii) über die Menge an Ressourcen, die er besitzt, und

(iii) zu dem Anteil dieser Ressourcen, der Unsicherheiten ausgesetzt ist.

Staatspräferenztheorie:

Eine Methode zur Prüfung der Entscheidungsfindung, wenn das Ergebnis ungewiss ist. Sie dient in erster Linie dazu, Entscheidungen bezüglich der Investitionsentscheidung zu analysieren. Das Modell geht davon aus, dass es hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Situation verschiedene Möglichkeiten gibt.

Bestimmte Arten von Investitionen werden verschiedene bekannte Renditen abwerfen, da einer dieser Wirtschaftsstaaten resultiert. Es wird davon ausgegangen, dass es eine absolut sichere Anlageform gibt, z. B. das Halten von Geld zu einem festen Zinssatz in der Bank.

Diese Situation kann in einer Zwei-Staaten-Welt dargestellt werden, wobei die in Zustand I gegebene Rendite auf einer Achse und die in Zustand II auf der anderen gegebene Rückkehr für eine mögliche Entscheidung steht. Die Ergebnisse aller möglichen Anlageformen können dann dargestellt werden, wobei das Geld durch einen Punkt auf der 45 ° -Linie dargestellt wird. Wenn alle diese Punkte zusammengefügt werden, stellt der geschlossene Bereich alle möglichen Ergebnisse dar, die bei entsprechender Diversifizierung des Portfolios erreicht werden können.

Als nächstes kann ein Satz von Indifferenzkurven in der Grafik gezeichnet werden, die die möglichen Renditen im Zustand I oder II darstellen, zwischen denen die Person gleichgültig ist. Kurven, die weiter vom Ursprung entfernt sind, stellen einen höheren Nutzen dar, aber die Form der Kurven. Ob sie konvex sind oder nicht, hängt von der Einstellung des Individuums zum Risiko und seiner Einschätzung der Wahrscheinlichkeit ab, in der sich der eine oder der andere Zustand befindet .

Mittlere Varianzanalyse:

Entscheidungen treffen, wenn das Ergebnis ungewiss ist. Es wird insbesondere verwendet, um zu untersuchen, wie ein Anleger sein Portfolio organisiert. In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass die Determinanten der Wahl einer Person die erwartete Rendite und die Variabilität der Rendite sind.

Die Entscheidung des Einzelnen, wie er seine Investitionen anordnen soll, kann in einem Diagramm mit der erwarteten Rendite auf der vertikalen Achse und der Varianz in der Horizontalen dargestellt werden. Es gibt normalerweise eine bestimmte Alternative: Zum Beispiel das Festhalten von Geld zu einem festen Zinssatz. Dies wird durch einen Punkt auf der vertikalen Achse dargestellt, der Null-Varianz.

Die anderen Investitionsmöglichkeiten sind ebenfalls in der Grafik dargestellt. Wenn es nur eine andere Möglichkeit gibt, ergibt die Linie zwischen dem Sicherheitspunkt und dem Anlagepunkt die Möglichkeiten, zwischen denen eine Person durch Diversifizierung ihres Portfolios wählen kann. In das Diagramm kann eine Reihe von Indifferenzkurven gezeichnet werden, deren Form von der Risikolage der Person abhängt. Bei einem normalen Risikoumkehrer sind sie nach rechts unten im Diagramm konvex.

2. Risiko


Der Begriff "Risiko" ist eine Situation, in der die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Variablen bekannt ist, ihr tatsächlicher Wert jedoch nicht. Risiko ist ein versicherungsmathematisches Konzept. Risiko kann als Ungewissheit hinsichtlich eines finanziellen Verlusts bei Eintritt eines unglücklichen Ereignisses definiert werden.

Ein Risiko ist eine Verlustunsicherheit. Risiko ist eine objektivierte Ungewissheit oder ein messbares Unglück. Jedes Unternehmen ist mit einem gewissen Risiko verbunden, und die meisten Menschen mögen es nicht, in riskante Unternehmen verwickelt zu sein. Je höher das Risiko, desto höher muss der erwartete Gewinn sein, um sie zur Unternehmensgründung zu bewegen.

Arten von Risiko :

Das Risiko kann entweder mit Personen oder mit Eigenschaften zusammenhängen und kann wie folgt klassifiziert werden:

1. Reines Risiko oder statisches Risiko:

Reines Risiko besteht dort, wo eine Verlustwahrscheinlichkeit aber keine Gewinnchance besteht. Wenn zum Beispiel die Firma durch ein Feuer ausgemerzt wird, erleidet der Eigentümer einen finanziellen Schaden. Wenn es keinen solchen Feuerunfall gibt, gewinnt der Besitzer auch nicht. Reine Risiken sind versicherbar.

2. Spekulatives Risiko oder dynamisches Risiko:

Ein spekulatives Risiko besteht, wenn sogar Gewinn- und Verlustchancen bestehen. Diese Art von Risiko entsteht durch Preisschwankungen. Besitzer von Aktien und Anleihen gewinnen an Wert, wenn der Preis steigt und er bei Verlust fällt.

3. Versicherbare Risiken:

Übertragbare Risiken werden auch als versicherbare Risiken bezeichnet. Solche Risiken können in Bezug auf Geld vorhergesagt, geschätzt und bewertet werden und sind somit versicherbar.

3. Nicht versicherbares Risiko


Risiken, die nicht kalkuliert und versichert werden können, werden als nicht versicherbare Risiken bezeichnet. Die nicht versicherbaren Risiken werden weiter unterteilt in:

(a) Wettbewerbsrisiko:

Die bestehenden Firmen können mit neuen Wettbewerben der neu hinzugekommenen Firmen konfrontiert werden. Die neuen Firmen können jederzeit in die Branche eintreten. Infolge dieses Wettbewerbs wird der Gewinn der bestehenden Unternehmen sinken.

(b) technisches Risiko:

Neue Produktionstechniken können eingeführt werden. Die bestehenden Firmen können diesen neuen Techniken möglicherweise nicht folgen. Dies kann zu einem Verlust führen.

(c) Risiko einer staatlichen Intervention:

Im Interesse des Landes kann die Regierung eine Reihe von Industrien verstaatlichen. Die Unternehmen jeder Branche können davon betroffen sein. Die Regierung kann den Preis der Produkte kontrollieren.

(d) Geschäftszyklusrisiko:

Depressionen können sich auf die gesamte Branche auswirken. Eine Depression in einer Branche kann auch die anderen Branchen betreffen.

Messung des Risikos:

Die Methode zur Messung eines Risikos besteht darin, eine große Anzahl ähnlicher Fälle zu sammeln, die einem Risiko ausgesetzt sind, und dann die Anzahl der aufgetretenen Risiken durch die Anzahl dieser Fälle zu teilen. Wenn sich zum Beispiel 100 Match-Einheiten in einem bestimmten Gebiet befinden und 10 Einheiten in diesem Jahr entkernt wurden, beträgt die Risikorate 10/100 oder 10 Prozent. Eine solche Messung wird als mathematischer Risikowert bezeichnet.

4. Wahrscheinlichkeitsanalyse


In der gewöhnlichen Sprache bezieht sich der Begriff Wahrscheinlichkeit auf die Chance, dass ein Ereignis passiert oder nicht passiert. Die Verwendung des Wortes "Chance" in einer Aussage zeigt an, dass ein Element der Unsicherheit besteht. Die meisten Entscheidungen des Managements sind Entscheidungen, die sich auf Unsicherheit beziehen.

Morgen ist nicht klar definiert. Manager müssen einige angemessene Annahmen treffen, um das "wäre morgen" zu treffen und ihre Entscheidungen auf solchen Annahmen zu stützen. Der Begriff der Ungewissheit oder des Zufalls ist im Leben eines jeden so verbreitet, dass es schwierig wird, ihn zu definieren.

Wir sprechen oder sagen vielleicht, dass es heute regnen könnte, oder das lokale Team gewinnt das Spiel oder die Gruppe kann sich gut in Statistikpapieren behaupten. In jeder dieser Aussagen steckt so viel Unsicherheit wie Gewissheit.

Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit subjektiv ist und sich von Person zu Person ändert. Diesen Anweisungen haben wir keinen numerischen Wert zugewiesen. Wenn wir einen Zahlenwert angeben könnten, würden die Aussagen genauer werden.

Die Wahrscheinlichkeitstheorie liefert ein numerisches Maß für das Element der Unsicherheit. Es ermöglicht den Geschäftsführern, Entscheidungen unter unsicheren Bedingungen mit einem kalkulierten Risiko zu treffen.

Definition der Wahrscheinlichkeit:

Die Wahrscheinlichkeit kann als das Verhältnis der Häufigkeit definiert werden, mit der ein bestimmtes Ereignis auftritt, zur Gesamtfrequenz einer ausreichend langen Folge von Beobachtungen. Chrystal gibt die Definition der Wahrscheinlichkeit wie folgt an: „Wenn eine sehr große Anzahl N aus einer Reihe von Fällen genommen wird, in denen ein Ereignis A in Frage kommt, A bei pN-Gelegenheiten auftritt, wird die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A als p bezeichnet . Laplace, der französische Mathematiker, hat es einfach definiert als: "Wahrscheinlichkeit ist das Verhältnis der Anzahl günstiger Fälle zur Gesamtzahl gleich wahrscheinlicher Fälle. Wenn die Wahrscheinlichkeit mit P bezeichnet wird, haben wir durch diese Definition:

P = Anzahl günstiger Fälle / Gesamtzahl gleichermaßen wahrscheinlicher Fälle

Relevanz der Wahrscheinlichkeitstheorie:

Die Wahrscheinlichkeitsanalyse wird verwendet, um die Unsicherheit bei der Entscheidungsfindung zu reduzieren. Lassen Sie uns einige der von Unsicherheit geprägten Geschäftssituationen diskutieren.

(i) Der Einzelinvestor:

Ein Anleger, der Aktien kauft und verkauft, versucht sein Maximum, um seinen Ertrag zu optimieren. Das Kursverhalten von Wertpapieren unterliegt Unsicherheiten. Die Unsicherheiten beim Wertpapierpreis sind auf mehrere andere Faktoren zurückzuführen.

Unter diesen Umständen treffen die Manager Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage ihrer Prognose der wahrscheinlichen Zukunft. Die Fähigkeit, bessere Entscheidungen zu treffen, muss nicht optimal sein. Es wird manchmal als Geschäftssinn bezeichnet, dh Schärfe und Genauigkeit der Beurteilung.

(ii) Inventarproblem:

Das Inventar ist eine vollständige Liste der Vorräte an Rohmaterialien, Komponenten, unfertigen Erzeugnissen und Fertigwaren eines Unternehmens. Die Menge des Lagerbestands hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Nachfrage, Vorlaufzeit, Lagerkosten, Bestellkosten und Engpasskosten und dergleichen. Einige dieser Faktoren sind mit Sicherheit bekannt. Unter anderem schwanken die Nachfrage und die Durchlaufzeit und werden als unbestimmt für Lagerprobleme angesehen.

(iii) Anlageproblem:

Dies bezieht sich auf die Ausgabe von Geld für andere Zwecke als den Konsum, um daraus Einnahmen zu erzielen oder einen späteren Kapitalgewinn zu erzielen. Große Unternehmen beschäftigen Investmentanalysten, um ihre zukünftigen Gewinne vorherzusagen.

Diese Prognose bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs des Unternehmens und die sich daraus ergebende Quote im Vergleich zur gleichen Quote für andere Unternehmen der Branche und für den gesamten Markt. Die Entscheidung muss auf der Grundlage der Wahl getroffen werden, deren Ergebnis von der Höhe der Nachfrage abhängt.

(iv) Einführung eines neuen Produkts:

Wenn ein neues Produkt von einem Unternehmen entwickelt wird, besteht das unmittelbare Problem darin, zu entscheiden, ob das Produkt zusätzlich zum bestehenden Produktmix eingeführt werden soll oder nicht. Der Entscheidungsträger ist möglicherweise nicht sicher, ob das Produkt akzeptabel ist. Die Einführung des neuen Produkts wird in der Regel auf Basis von Testmarketing abgeschlossen. Wenn er widersprüchliche Ergebnisse erzielt, sollte er die Idee der Einführung eines neuen Produkts nicht auf Ungewissheit stützen.

(v) Bestandsentscheidungen:

Diese beziehen sich auf die Anhäufung strategischer Rohstoffe oder anderer Rohstoffe, die für den ungehinderten Geschäftsbetrieb unerlässlich sind. Die Firma muss sich dem Problem der Aktienpolitik stellen. In diesem Zusammenhang sind spezielle Versicherungspolicen für den Risikobestand vorgesehen, bei denen während des gesamten Versicherungszeitraums erhebliche Schwankungen des Risikowerts auftreten können.

Versicherungen sind daher ungeeignet. Um solche Risiken abzudecken, werden verschiedene Richtlinien verwendet. Hier ist der Geschäftsmann nicht sicher über das Nachfrageverhalten, muss jedoch im Voraus entscheiden, wie viele Einheiten vorrätig sind.

5. Grundbegriffe


Die folgenden Begriffe sind wichtig für das richtige Verständnis der Wahrscheinlichkeit.

1. Eine Veranstaltung:

Es wird gesagt, dass es möglich ist, wenn ein Experiment durchgeführt wird. Zum Beispiel ist der Kopf ein Ereignis und der Schwanz ist ein weiteres Ereignis beim Werfen einer Münze.

2. Gleichwahrscheinliches Ereignis:

Wenn zwei oder mehr Ereignisse gleich wahrscheinlich sind, dh wenn ein Ereignis die gleiche Chance hat wie das andere, sind es gleich wahrscheinliche Ereignisse. Sie können auch als gleichermaßen wahrscheinliche Ereignisse bezeichnet werden. Wenn wir zum Beispiel eine Münze werfen, bekommen wir entweder den Kopf oder den Schwanz. Beide Ereignisse sind gleich wahrscheinlich oder haben eine 50% ige Chance.

3. Unabhängige Veranstaltungen:

Es wird gesagt, dass zwei Ereignisse unabhängig sind, wenn das Auftreten eines Ereignisses durch das Auftreten des anderen nicht beeinflusst wird. Wenn zwei Münzen geworfen werden, wirkt sich das Ergebnis des ersten Wurfs nicht auf den zweiten Wurf aus. Solche Ereignisse werden als unabhängige Ereignisse bezeichnet.

4. Abhängige Ereignisse:

Es wird gesagt, dass zwei Ereignisse A und dependent abhängig sind, wenn das Auftreten von A das Auftreten des anderen beeinflusst oder beeinflusst wird. Zum Beispiel befinden sich in einer Packung 52 Karten. Angenommen, eine Karte wird abgezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen König handelt, beträgt 4/52 oder 1/13. Wenn eine Karte nicht ersetzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit eines anderen Königs 3/51 oder 1/17.

5. Gegenseitig ausschließende Ereignisse:

Mit sich gegenseitig ausschließenden Ereignissen meinen wir, dass das Geschehen eines von ihnen das Geschehen des anderen verhindert oder ausschließt. Wenn wir also einen Würfel werfen und es 4 zeigt, schließt der Fall, dass 4 erhalten wird, den Fall des Werfens 1, 2, 3, 4, 5, 6 aus. Daher können sich die Fälle des Wurfs von 1, 2, 3, 4, 5, 6 beim Werfen eines Würfels gegenseitig ausschließen. Mit anderen Worten, alle einfachen Ereignisse schließen sich gegenseitig aus.

6. Kollektiv erschöpfende Ereignisse:

Ereignisse sind auch insgesamt erschöpfend, da sie zusammen die Menge möglicher Ereignisse bilden (als Musterraum bezeichnet). Somit schließt sich eine Reihe von Ereignissen A 1, A 2 ………. A n gegenseitig von A aus, n A 1 A 1 = (für jedes i 'J) und sammelt erschöpfendes E (die gesamte Menge) = A 1 A 2, A 3 …… .. A n .

7. Einfache Veranstaltung:

Im Falle eines einfachen Ereignisses berücksichtigen wir die Wahrscheinlichkeit des Auftretens oder Nicht-Auftretens eines einfachen Ereignisses. Wenn Sie zum Beispiel einen Würfel werfen, ist die Chance, 3 zu bekommen, ein einfaches Ereignis.

8. Zusammengesetztes Ereignis:

Wenn zwei oder mehr Ereignisse zusammen auftreten, wird das gleichzeitige Auftreten als zusammengesetztes Ereignis bezeichnet. In der einfachen Sprache ist die Chance, eine ungerade Zahl zu erhalten, ein zusammengesetztes Ereignis.

9. Zufälliges Experiment:

Es ist ein Experiment, das bei wiederholter Durchführung unter homogenen Bedingungen nicht zum gleichen Ergebnis führt. Das Ergebnis kann eines der verschiedenen möglichen Ergebnisse sein. Hier ist das Ergebnis nicht eindeutig. Die Durchführung eines zufälligen Experiments wird als Versuch und Ergebnis eines Ereignisses bezeichnet.

Permutationen und Kombinationen:

Permutation und Kombination sind statistische Mittel, die beim Zählen von Dingen verwendet werden. Das Zählen wird schwieriger, wenn die Anzahl der Möglichkeiten zum Anordnen eines Satzes von Gegenständen bestimmt werden soll. Kurz gesagt bezieht sich das Wort Permutation auf Anordnungen und die Wortkombination bezieht sich auf Gruppen. Zum Beispiel kann ein Fabrikbesitzer, der drei neue Maschinen A, received und С erhalten hat, diese auf sechs Arten wie folgt anordnen:

ABC, ACB, ВАС, BCA, CAB, CBA.

Es kann bemerkt werden, dass jede Anordnung aus drei Elementen besteht und kein Element zweimal erscheint. Alle drei Elemente sind unterscheidbar.

Kombination ist eine Auswahl von Objekten, die unabhängig von ihrer Anordnung betrachtet werden. Die Anzahl der Kombinationen von Objekten unterscheidet sich völlig von der Anzahl ihrer Permutationen. Daher wird eine Auswahl ohne Rücksicht auf die Reihenfolge als Kombination bezeichnet. Die Anzahl der Kombinationen von r Objekten aus n Objekten wird mit nCr bezeichnet und ist mit angegeben

nC r = n

Es kann beobachtet werden, dass nC n = 1 und nC 0 = 1 ist. Man verwendet auch die Symbolkombination (n / r) von n Elementen, die r auf einmal genommen werden.

Arten von Wahrscheinlichkeiten:

Es gibt zwei verschiedene Arten der Wahrscheinlichkeit. Sie sind:

1. Aprion-Wahrscheinlichkeit:

Wir können das Werfen einer Münze in Betracht ziehen. Es kann mit dem Kopf nach oben oder dem Schwanz nach oben fallen. Daher gibt es nur zwei Möglichkeiten (Kopf oder Schwanz), von denen einer sicher passieren wird. Wir können daraus schließen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kopfes 1/2 und die des Schwanzes 1/2 beträgt. Zu dieser Schlussfolgerung sind wir lediglich durch logische Überlegungen oder theoretische Überlegungen gekommen. Die hier verwendete Argumentation ist rein deduktiv und wir nennen die Wahrscheinlichkeit "aprion", was bedeutet, dass sie vor dem Ereignis bestimmt wird. Es ist ansonsten als mathematische Wahrscheinlichkeit bekannt.

2. Aposterionswahrscheinlichkeit:

Unter der Aposterionswahrscheinlichkeit wird die Wahrscheinlichkeit bestimmt, nachdem das Ergebnis des Experiments bekannt ist. Beispielsweise von 500 Kindern, die in einem staatlichen Krankenhaus mit Symptomen von Virusfieber aufgenommen wurden, wie viele überleben und wie viele sterben? Die Antwort auf diese Frage oder die Erfolgswahrscheinlichkeit kann erst nach Behandlung der 500 Fälle und Einschätzung des Erfolgs der Studie ermittelt werden. Die hier verwendeten Argumente sind induktiv und die Wahrscheinlichkeit wird als "Aposterion" bezeichnet, dh sie wird erst bestimmt, nachdem das Ereignis eingetreten ist oder nachdem das Ergebnis der Studie bekannt ist.